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上交所精準打擊期權交易違法

除了利用大數據建模識別非法期權分倉交易經營平臺外,上交所產品創新中心還借助其他科技手段對上證50ETF期權進行監管,比如:期權市場程序交易監管中,重點對于未報備賬戶違規進行程序交易進行篩查;對期權投資者進行畫像,從賬戶信息、申報成交情況、持倉偏好、資金流水、歷史事件等多個維度,建立了特征庫、案例庫、畫像庫。

“利用我們的模型,識別了一些非法期權分倉交易平臺,并對有關的期權經營機構提出了加強投資者適當性管理要求。”上海證券交易所(下稱“上交所”)產品創新中心相關負責人向記者稱。

除了利用大數據建模識別非法期權分倉交易經營平臺外,上交所產品創新中心還借助其他科技手段對上證50ETF期權進行監管,比如:期權市場程序交易監管中,重點對于未報備賬戶違規進行程序交易進行篩查;對期權投資者進行畫像,從賬戶信息、申報成交情況、持倉偏好、資金流水、歷史事件等多個維度,建立了特征庫、案例庫、畫像庫。

上交所精準打擊期權交易違法

近日,記者走進產品創新中心的風險監控室,映入眼簾的就是12塊數據顯示屏,上面躍動著該產品當天的交易情況以及投資者交易行為分析等,顯示屏正對面則是期權市場風險監控人員工作區。

“我們的監管是實時的、全方位的,收到了防微杜漸的效果。”上述負責人談起期權產品的風險時稱,借力科技監管,期權市場沒有出現系統性風險,沒有出現風險外溢,整體上風險可控。

給投資者畫像,識別未報備程序交易行為

“利用高科技給投資者畫像是2015年上證50ETF期權上線的時候就開始構建。”上述上交所產品創新中心相關負責人向記者介紹稱,從賬戶信息、申報成交情況、持倉偏好、資金流水、歷史事件等多個維度,建立了特征庫、案例庫、畫像庫。

他詳細介紹道,簡而言之,從橫向市場交易行為上,對全市場投資者交易行為按照多種維度進行分類,精確劃分投資者結構,挖掘潛在(行為)關聯賬戶,刻畫投資者生態體系;從縱向賬戶層面,對每個賬戶進行信息深入挖掘和打標簽,并疊加上述橫向市場交易行為分類中得到的二次挖掘數據信息。

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